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标题: 多元常态的判定 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2013-3-7 20:28 标题: 多元常态的判定

在此想跟您请教有关多元常态的问题，坊间许多研究指出偏态绝对值（SKEW）均小于2，峰度绝对值（KURTOSIS）均小于7，"Mardia係数需小于p (p+2)时(p为观察变数之数量)"，可达到多元常态性基本要求 (Bollen, 1989)
请问：
1.Mardia係数是否即是AMOS软体中报表输出中Assessment of normality的 Multivariate 该栏位中之值。
2.另有学者指出Mardia係数未大于3，可採用ML 估计法估计参数（Finney & Distefano,2006），此处Mardia係数之定义似与前述之小于p (p+2)有所不同，此两种Mardia係数是否有异。而你书中不用Mardia係数改採Mahalanobis distance 是否对处理极端值检定较有用？

作者: semchina 时间: 2013-3-7 20:28

在此想跟您请教有关多元常态的问题，坊间许多研究指出偏态绝对值（SKEW）均小于2，峰度绝对值（KURTOSIS）均 ...
Anonymous 发表于 2013-3-7 20:28

Bentler and Wu写的EQS手册建议是3以下为多元常态， Kline (2011)书上建议是cr值为5以下为多元常态。
Mardia係数是AMOS软体中报表输出中Assessment of normality的 Multivariate kurtosis栏位中之值。
在amos中如果非多元常态，就有可能是outlier值引起的，因此用马氏距离【Mahalanobis distance】平方计算，距离中心点愈远则愈有可能是极端值。啊啊

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